AnyTrading - ビットコイン投資を強化学習で実行　PPO2編（０番目）

11月 20, 2020

11月19日の記事にてアルゴリズムPPO2で新たにビットコインの学習済みモデルを１０種類作成しました。

今回からはそのうちの０番目の学習済みモデルに対して、５０回連続で投資検証を行います。

これまでは、毎日100日ずつ検証データをずらして検証していましたが、今回からは一気に全期間の投資結果を確認します。

処理内容はソースをご確認下さい。

ソース

ソースは下記の通りです。

[ソース]

import os, gym
import datetime
import gym_anytrading
import matplotlib.pyplot as plt
from gym_anytrading.envs import TradingEnv, ForexEnv, StocksEnv, Actions, Positions
from gym_anytrading.datasets import FOREX_EURUSD_1H_ASK, STOCKS_GOOGL
from stable_baselines.common.vec_env import DummyVecEnv
from stable_baselines import PPO2
from stable_baselines import ACKTR
from stable_baselines.bench import Monitor
from stable_baselines.common import set_global_seeds

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def simulation(i, prm):
    global means
    # ログフォルダの生成
    log_dir = './logs/'
    os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)

    idx1 = prm['start_idx']
    idx2 = prm['end_idx']

    # 環境の生成
    env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(idx1, idx2), window_size=prm['window_size'])
    env = Monitor(env, log_dir, allow_early_resets=True)

    # シードの指定
    env.seed(0)
    set_global_seeds(0)

    # ベクトル化環境の生成
    env = DummyVecEnv([lambda: env])

    # モデルの生成
    model = PPO2('MlpPolicy', env, verbose=1)
    #model = ACKTR('MlpPolicy', env, verbose=1)

    # モデルの読み込み
    model = PPO2.load('model{}'.format(i))

    # モデルのテスト
    env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(idx1+prm['move_idx'], idx2+prm['move_idx']), window_size=prm['window_size'])
    env.seed(0)
    state = env.reset()
    while True:
        # 行動の取得
        action, _ = model.predict(state)	# 0 or 1 
        # 1ステップ実行
        state, reward, done, info = env.step(action)
        # エピソード完了
        if done:
            print('info:', info, info['total_reward'])
            means.append(info['total_reward'])
            break
    # グラフのプロット
    plt.cla()
    env.render_all()


for move_idx in range(0, 1000, 100):
    labels = []
    means = []
    prm = {'window_size':   100,      #window_size 参照すべき直前のデータ数
           'start_idx'  :   100,      #start_idx 学習データの開始位置
           'end_idx'    :   400,      #end_idx 学習データの終了位置
           'move_idx'   :   move_idx} #学習データからの移動分。移動したものを検証データとする。
    for i in range(50):
        labels.append('{}'.format(i))
        simulation(0, prm)

    x = np.arange(len(labels))
    width = 0.35

    fig, ax = plt.subplots()

    rect = ax.bar(x, means, width)
    ax.set_xticks(x)
    ax.set_xticklabels(labels)

    plt.savefig('trading{:03d}.png'.format(move_idx))