Python AnyTrading - 投資の強化学習環境を試す①

AnyTradingは、FXや株式のトレーディングアルゴリズムを試すための強化学習環境です

インストール

下記のコマンドを実行しAnyTradingの実行環境をインストールします。

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pip install gym-anytrading
pip install stable-baselines
pip install tensorflow==1.14.0

ランダム投資

ランダムに投資を行う処理を実装します。

[コード]

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import gym
import gym_anytrading
import matplotlib.pyplot as plt
from gym_anytrading.envs import TradingEnv, ForexEnv, StocksEnv, Actions, Positions
from gym_anytrading.datasets import FOREX_EURUSD_1H_ASK, STOCKS_GOOGL
from stable_baselines.common import set_global_seeds

# 環境を生成（frame_boundはデータセット内の訓練範囲を開始行数と終了行数で指定）
env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(50, 100), window_size=10)

# シードの指定
env.seed(0)
set_global_seeds(0)

# ランダム行動による動作確認
state = env.reset()
while True:
    action = env.action_space.sample()

    # 1ステップ実行
    state, reward, done, info = env.step(action)

    # エピソード完了
    if done:
        print('info:', info)
        break

# グラフのプロット
plt.cla()
env.render_all()
plt.show()

実行結果は下記のとおりです。

[実行結果]

info: {'total_reward': 85.50000000000279, 'total_profit': 0.9914207128440394, 'position': 0}

累計報酬（total_reward）、純利益（total_profit）、ポジション（position：0がショート、1がロング）が表示されます。
ランダムの割には利益が上がっています。

また下記のようなグラフが表示されます。

結果

赤●が「0:Sell」で落ちる予想、緑●が「1:Buy」で上がる予想を表します。