AnyTrading - イーサリアム投資を強化学習で実行 学習アルゴリズムACKTR(3番目)

1月12日の記事にて学習アルゴリズムACKTRでイーサリアムの学習済みモデルを10種類作成しました。

そのうちの3番目の学習済みモデルに対して、30回連続で投資検証を行います。

ソース

ソースは下記の通りです。

[ソース]

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import os, gym
import datetime
import gym_anytrading
import matplotlib.pyplot as plt
from gym_anytrading.envs import TradingEnv, ForexEnv, StocksEnv, Actions, Positions
from gym_anytrading.datasets import FOREX_EURUSD_1H_ASK, STOCKS_GOOGL
from stable_baselines.common.vec_env import DummyVecEnv
from stable_baselines import PPO2
from stable_baselines import ACKTR
from stable_baselines.bench import Monitor
from stable_baselines.common import set_global_seeds

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 勝敗をカウントする
def count(lst):
cnt_win = 0
cnt_lose = 0
cnt_draw = 0
for x in lst:
if x == 0:
cnt_draw += 1
elif x > 0:
cnt_win += 1
else:
cnt_lose += 1

return cnt_win, cnt_lose, cnt_draw

def simulation(i, prm):
global means
# ログフォルダの生成
log_dir = './logs/'
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
# 環境の生成
env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(prm['start_idx'],
prm['end_idx']),
window_size = prm['window_size'])
env = Monitor(env, log_dir, allow_early_resets=True)
# シードの指定
env.seed(0)
set_global_seeds(0)
# ベクトル化環境の生成
env = DummyVecEnv([lambda: env])
# モデルの読み込み
# model = PPO2.load('model{}'.format(i))
model = ACKTR.load('model{}'.format(i))
# モデルのテスト
env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(prm['start_idx'] + prm['move_idx'],
prm['end_idx'] + prm['move_idx']),
window_size = prm['window_size'])
env.seed(0)
state = env.reset()
while True:
# 行動の取得
action, _ = model.predict(state) # 0 or 1
# 1ステップ実行
state, reward, done, info = env.step(action)
# エピソード完了
if done:
print('info:', info, info['total_reward']) # info: {'total_reward': 8610370000.0, 'total_profit': 1.7844206334206751, 'position': 1} 8610370000.0
means.append(info['total_reward'])
break
# グラフのプロット
plt.cla()
env.render_all()

cnt_win = 0
cnt_lose = 0
cnt_draw = 0
for move_idx in range(0, 1001, 50):
labels = []
means = []
prm = {'window_size': 50, #window_size 参照すべき直前のデータ数
'start_idx' : 50, #start_idx 学習データの開始位置
'end_idx' : 550, #end_idx 学習データの終了位置
'move_idx' : move_idx} #学習データからの移動分。移動したものを検証データとする。
for i in range(30):
labels.append('{}'.format(i))
simulation(3, prm)

x = np.arange(len(labels))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots()

rect = ax.bar(x, means, width)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(labels)

cnt = count(means)
plt.title('[Average]{:,.0f} [Win]{} [Lose]{} [Draw]{}'.format(np.average(means), cnt[0], cnt[1], cnt[2]))

plt.savefig('trading{:03d}.png'.format(move_idx))

if cnt[0] == cnt[1]:
cnt_draw += 1
elif cnt[0] > cnt[1]:
cnt_win += 1
else:
cnt_lose += 1

print('{}勝 {}敗 {}分'.format(cnt_win, cnt_lose, cnt_draw))

実行結果

実行結果は次のようになりました。

0日移動 50日移動 100日移動
150日移動 200日移動 250日移動
300日移動 350日移動 400日移動
450日移動 500日移動 550日移動
600日移動 650日移動 700日移動
750日移動 800日移動 850日移動
900日移動 950日移動 1000日移動

勝敗を集計すると8勝13敗となりました。

変わり映えのない勝率で、残念です。

今回の学習済みモデル10種の検証は打ち切って、次回は新たな学習済みモデルを作成したいと思います。